Подключитесь на public-vpn-232.opengw.net. Только проверил, Windows в отличии от роутера подключается по SSTP и VPN работает.
В интернете есть большой список публичных, бесплатных VPN по протоколу SSTP. Несколько из них я проверял на Wundows и все хорошо, а на роутере не работает.
В чем может выть проблема?
Если хотите, я могу выложить весь список сюда.