Выполнил следующие команды:
interface OpenVPN2 (он у меня так называется)
security-level private
Перезапустил клиента на всякий случай.
Интерфейс теперь показывается как private, до этого был public. После этого из сети клиента (поднятого на кинетик) вообще пакеты перестают ходить на сеть за сервером (в том числе и ICMP). При этом в правилах межсетевого экрана на интерфейсе OpenVPN2 у меня разрешены все ICMP, TCP, UDP.
Попробовал с security-level protected, тоже самое.