Nick R задал очень полезный вопрос и это в самом деле нужно. Нужно соединить OpenVPN и SOCKS прокси с целью использовать программы, которые работают через прокси через VPN соединение (а не поднять ВПН, потому что через прокси можно отправить одну программу или сайты по списку, а через VPN идет весь траффик устройства).
Не надо ставить Данте во Франции, для этого нужно арендовать VPS, а OpenVPN уже может быть (не важно, откуда) без доступа к серверу.